Page 45 - EBA 2013.2869 Risk Assesment Report final proof4

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R I S K A S S E S S M E N T O F T H E E U R O P E A N B A N K I N G S Y S T E M
43
KRI
Descriptive statistics
Dec 09
Mar 10
Jun 10
Sep 10
Dec 10
Mar 11
Jun 11
Sep 11
Dec 11
Mar 12
Jun 12
Sep 12
Dec 12
PROFITABILITY
22 — Return on equity Weighted average
4.5 %
1.9 %
3.6 %
5.0 %
5.9 %
2.1 %
3.5 %
3.6 %
0.0 %
1.4 %
1.7 %
1.9 %
0.6 %
25th percentile
– 0.5 %
3.0 %
3.0 %
3.0 %
1.7 %
5.2 %
2.8 % – 0.7 % – 15.7 %
1.7 % – 0.9 % – 1.5 % – 4.6 %
50th percentile
5.4 %
6.2 %
6.3 %
5.7 %
5.4 %
8.3 %
7.1 %
5.2 %
2.7 %
6.5 %
5.3 %
3.8 %
3.2 %
75th percentile
9.1 % 11.1 % 10.8 % 10.0 %
9.5 % 12.6 % 11.7 %
9.4 %
7.8 % 11.6 %
8.9 %
8.4 %
7.4 %
24 — Cost-to-income
ratio
Weighted average
55.2 % 53.3 % 54.6 % 55.6 % 56.1 % 59.5 % 58.2 % 59.6 % 60.1 % 60.6 % 59.7 % 60.8 % 63.2 %
25th percentile
47.2 % 46.9 % 49.1 % 48.7 % 47.9 % 49.6 % 49.7 % 51.0 % 52.0 % 48.1 % 50.4 % 51.4 % 52.6 %
50th percentile
57.8 % 55.1 % 56.0 % 57.7 % 57.0 % 56.3 % 57.3 % 58.6 % 60.7 % 57.1 % 60.9 % 63.0 % 63.1 %
75th percentile
64.3 % 62.1 % 62.2 % 63.3 % 63.8 % 63.2 % 63.8 % 63.9 % 65.2 % 68.3 % 71.0 % 70.3 % 71.6 %
26 — Net interest
income to total operat-
ing income
Weighted average
57.9 % 56.2 % 58.6 % 58.3 % 58.0 % 57.2 % 57.4 % 60.3 % 61.0 % 61.2 % 60.9 % 61.7 % 61.5 %
25th percentile
52.8 % 53.2 % 52.3 % 53.2 % 51.9 % 49.0 % 50.4 % 52.5 % 54.2 % 51.7 % 51.8 % 52.5 % 51.5 %
50th percentile
64.1 % 61.9 % 61.6 % 62.8 % 62.5 % 59.9 % 62.8 % 65.0 % 63.5 % 63.9 % 63.2 % 65.9 % 65.5 %
75th percentile
74.1 % 72.5 % 72.2 % 77.1 % 73.6 % 78.6 % 75.4 % 75.2 % 76.6 % 74.2 % 79.3 % 79.0 % 76.6 %
27 — Net fee and com-
mission income to total
operating income
Weighted average
26.0 % 25.8 % 26.7 % 26.7 % 26.8 % 26.9 % 27.0 % 27.6 % 27.6 % 27.3 % 27.1 % 27.7 % 27.9 %
25th percentile
16.7 % 14.9 % 15.6 % 15.1 % 15.8 % 13.3 % 16.1 % 16.7 % 16.5 % 18.1 % 17.9 % 17.6 % 17.7 %
50th percentile
22.6 % 23.5 % 24.0 % 24.0 % 24.1 % 24.1 % 24.4 % 25.8 % 24.1 % 22.8 % 24.4 % 24.2 % 26.0 %
75th percentile
29.0 % 30.6 % 31.5 % 30.8 % 30.6 % 30.4 % 29.2 % 30.5 % 30.9 % 28.2 % 29.1 % 29.9 % 30.9 %
33 — Net income to
total operating income
Weighted average
9.3 % 16.3 % 16.6 % 15.2 % 13.4 % 18.9 % 16.7 % 11.9 %
0.0 % 13.6 %
8.6 %
6.9 %
2.0 %
25th percentile
– 3.1 %
7.3 %
7.0 %
7.5 %
5.6 % 14.0 %
8.7 % – 3.6 % – 36.3 %
4.6 % – 2.5 % – 6.3 % – 11.8 %
50th percentile
10.9 % 17.4 % 16.6 % 15.4 % 14.6 % 19.3 % 17.8 % 13.2 %
7.7 % 16.3 % 12.0 % 10.7 %
9.5 %
75th percentile
19.3 % 23.0 % 24.0 % 23.4 % 22.3 % 29.7 % 26.4 % 22.6 % 18.8 % 28.6 % 20.5 % 21.1 % 18.7 %